# STOPPING_RULE — Backtesting jurnal Excel

**Versiune**: 2
**Data**: 2026-05-13
**Status**: SIGNED — Marius

---

## Întrebarea de decis

Pentru fiecare combinație (Indicator × Sesiune) candidată, decidem una din trei:

- **GO LIVE** — pornesc forward paper trading cu 0.25R per trade (validare reală)
- **EXTEND COLLECTION** — mai colectez trade-uri, încă nu sunt date suficiente
- **ABANDON** — strategia nu are edge măsurabil pe această combinație

Decizia se ia separat pentru fiecare strategie de management (Hybrid 50/50+BE / TP1-only OCO / TP2-only OCO) — Dashboard-ul din `data/backtest.xlsx` afișează metrici side-by-side.

---

## Threshold-uri obligatorii pentru GO LIVE pe o combinație Indicator × Sesiune

Toate condițiile trebuie satisfăcute simultan, pentru cel puțin o strategie de management:

1. **N ≥ 40** trade-uri pe acea combinație (vezi Dashboard → PER SESIUNE / PER INDICATOR)
2. **WR ≥ 55%** (rule-of-thumb: 95% CI lower bound trebuie să fie ≥ 45% — calculează manual sau folosește calculator Wilson extern)
3. **Expectancy ≥ +0.20R** pe strategia aleasă (Hybrid 50/50+BE implicit; alternativ TP1-only OCO sau TP2-only OCO)

Dacă oricare condiție pică → **EXTEND COLLECTION** sau **ABANDON**.

---

## Threshold-uri pentru ABANDON

Oricare e suficient:

- N ≥ 40 și WR < 45% pe toate cele 3 strategii → edge negativ; ABANDON combinația
- N ≥ 40 și Expectancy ≤ −0.10R pe toate cele 3 strategii → ABANDON
- WR observat stabil sub 50% după N ≥ 60 → ABANDON

---

## Caveat metodologic semnat

**Eu, Marius, înțeleg și accept**:

1. **N=40 = directional evidence, NU scientific proof**. Intervalul de încredere 95% pentru WR la N=40, WR observat 55%, este aproximativ [40%, 70%]. "Validated" la N=40 înseamnă "merită să tradez cu 0.25R", NU "edge confirmat statistic". Confirmarea reală vine din forward paper trading.

2. **Selection bias rezidual**. Chiar dacă păstrez disciplina să loghez toate trigger-urile (inclusiv loss-urile clare), eu aleg ce perioadă scroll-uiesc. Acest bias e parțial mitigat prin trade-by-trade logging, NU eliminat.

3. **Lookahead bias pe calitate subiectivă**. Nu mai există coloană `calitate` în jurnalul Excel — clasificarea subiectivă post-outcome a fost eliminată ca sursă de bias. Note-urile rămân pentru context, dar NU sunt folosite ca filtru de decizie.

4. **Backtest = upper bound al expectancy real**. Execuția live va avea slippage, latențe, emoții, mouse-trip-uri. Expectancy real probabil 0.05–0.15R sub backtest. De aceea pragul `+0.20R` în backtest ≈ break-even-cu-edge-mic în live.

5. **Indicator drift**. Dacă indicatorul blackbox se update-ează, trade-urile vechi devin istoric irelevant. Trackează manual versiunea indicatorului în coloana Notes; reset stats la schimbare semnificativă.

---

## Comparația de strategii — context

Cele 5 overlay-uri calculate automat per trade în `Trades` sheet:

| Strategie | Descriere |
|---|---|
| **TP0 only** | 100% poziție, close la TP0. Maxim conservator. |
| **TP1 only** | 100% poziție, OCO la SL sau TP1, fără intervenție manuală. |
| **TP2 only** | 100% poziție, OCO la SL sau TP2 (let it ride). |
| **Hybrid + BE** | 50% close la TP0, mut SL la BE, 50% close la TP1. Recomandat de trader. |
| **Hybrid no BE** | 50% close la TP0, fără BE, 50% close la TP1. Control pentru izolarea valorii BE-ului. |

**Decizie de management se ia DUPĂ ce ai N≥40 trade-uri**: alegi strategia cu cel mai bun Expectancy + Profit Factor pe combinația de Indicator × Sesiune care a trecut gate-urile.

**Asumpții de simulare**:
- `TP1 only` și `TP2 only` simulează OCO pur, fără intervenție; Outcome=`TP0 only` se închide la SL.
- `TP2 only` cu Outcome=`TP1`: TP2 nu a fost atins → presupunem că, în lipsa time-stop-ului, SL ar fi venit ulterior; tratat ca −1R. Asumpția subestimează ușor TP2-only dacă în realitate trade-ul s-ar fi închis profitabil prin alt mecanism, dar e prudent.
- BE este parametru teoretic — nu un input per trade. Hybrid + BE vs Hybrid no BE diferă strict când Outcome=`TP0 only` (diferența = +0.5R în favoarea BE).

---

## Post-GO LIVE protocol

După o combinație Indicator × Sesiune × Strategie primește GO LIVE:

1. Forward paper trading cu 0.25R per trade.
2. Minimum 20 trade-uri live înainte de a urca sizing-ul la 0.5R sau full.
3. Dacă WR live diverge >10pp de backtest în primele 20 trade-uri → review (probabil execuție defectă sau bias subestimat).

---

## Semnătură

```
Marius — semnat prin commit git — data: 2026-05-13
```

Toate cele 5 caveats înțelese și acceptate.