romfast/atm-backtesting
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

analiza Ferestre v2 pe 407 trade-uri (dec 2025 inclus)

Browse Source 
- corectii typo #182 (ordine TP0/TP1) si #338 (TP1 0.011->0.11)
- repara calea hardcodata D: -> derivata din locatia scriptului
- regenereaza Ferestre_v2.xlsx; B (19:45-21:45) atinge pragul 0.20R,
  cea mai robusta; A/W slabesc usor dupa decembrie
- actualizeaza Findings curente in CLAUDE.md

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Marius
2026-06-02 23:39:05 +03:00
parent a0c6dc04e9
commit c7fe08c088
4 changed files with 7 additions and 5 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

4
CLAUDE.md
View File

@@ -70,9 +70,9 @@ python scripts/generate_ferestre_v2.py
```
Totul se recalculează automat din `backtest.xlsx` (R/$ deja calculate de Excel; scriptul nu recalculează formule). Conține: Concluzii, Tabel unic cu toate variantele, validări Forward 1 (lunar) / Forward 2 (train-test 70/30) / Walk-forward (3 felii) pe toate ferestrele, bootstrap CI, calendar, grafic echitate.
**ÎNAINTE de analiză — verifică typo-uri de tastare în Trades** (TP%/SL% cu zecimală lipsă umflă fals edge-ul). Cele găsite și corectate manual: #314 (TP2 17→0.17), #298 (TP0 0.5→0.05), #240 (TP1 0.8→0.08). La date noi, caută valori TP/SL ≥1 sau TP0>TP1>TP2 inversate și confirmă cu Marius înainte de a corecta.
**ÎNAINTE de analiză — verifică typo-uri de tastare în Trades** (TP%/SL% cu zecimală lipsă umflă fals edge-ul). Cele găsite și corectate manual: #314 (TP2 17→0.17), #298 (TP0 0.5→0.05), #240 (TP1 0.8→0.08), #182 (ordine TP0/TP1 inversată → 0.06/0.10), #338 (TP1 0.011→0.11; era SL deci R neschimbat). La date noi, caută valori TP/SL ≥1 sau TP0>TP1>TP2 inversate și confirmă cu Marius înainte de a corecta.
**Findings curente (330 trade-uri, ian–mai 2026, doar `hybrid_be` e pozitiv pe ansamblu ~+0.05R):** edge-ul vine din CÂND, nu din management; 18:00–19:00 RO = zonă moartă; ora de start optimă = 19:15. Trei configurații recomandate: **A** 19:15–20:15 (1h, edge max/timp min), **B** 19:45–21:45 prima (cea mai robustă pe toate validările), **W** 19:15–22:15 prima (volum/bani max raportat la timp; +30 min până la 22:45 aduc doar ~+$61). Filtrele direcționale (buy) par mai bune dar pică out-of-sample. Edge subțire → ipoteze de confirmat live.
**Findings curente (407 trade-uri, dec 2025–iun 2026, doar `hybrid_be` e pozitiv pe ansamblu ~+0.05R):** edge-ul vine din CÂND, nu din management; 18:00–19:00 RO = zonă moartă; ora de start optimă = 19:15. Trei configurații recomandate: **A** 19:15–20:15 (1h, edge max/timp min; ExpR +0.187), **B** 19:45–21:45 prima (cea mai robustă — ExpR +0.200, atinge pragul 0.20R, 100% bootstrap pozitiv, pozitivă în toate cele 7 luni, se întărește OOS), **W** 19:15–22:15 prima (volum/bani max raportat la timp; ExpR +0.135). Adăugarea lui decembrie a întărit B și a slăbit ușor A/W (dec a fost lună slabă pe start 19:15 și ferestre lungi). Filtrele direcționale (buy) par mai bune dar pică out-of-sample. Edge subțire → ipoteze de confirmat live.
## Dashboard separat (scripts/generate_dashboard.py)