analiza Ferestre v2: fereastra optima pe edge/durata/fiabilitate
Script nou generate_ferestre_v2.py (citeste backtest.xlsx read-only, scrie data/Ferestre_v2.xlsx separat). Tabel unic cu toate variantele + validari forward (lunar, train/test 70/30, walk-forward 3 felii) + bootstrap CI + grafic echitate. Recomandari A (19:15-20:15) / B (19:45-21:45) / W (19:15-22:15). Ghid de reluare in CLAUDE.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
14
CLAUDE.md
14
CLAUDE.md
@@ -57,6 +57,20 @@ The `Sesiune` column is computed by `_f_session` from `Data` + `Ora RO` (Romania
|
||||
|
||||
`STOPPING_RULE.md` is a **signed document** (the user committed it as a commitment). It defines GO LIVE / EXTEND / ABANDON thresholds: `N≥40`, `WR≥55%`, `Expectancy≥+0.20R`. Treat these numbers as fixed unless the user explicitly asks to renegotiate them — do not "improve" them in passing.
|
||||
|
||||
## Ferestre v2 — analiză edge/fereastră (scripts/generate_ferestre_v2.py)
|
||||
|
||||
Analiză separată care găsește **fereastra de timp (ora RO) cu cel mai bun raport edge / nr. tranzacții / durată**, fără să breach-uiască contul prop. Citește `data/backtest.xlsx` **read-only** și scrie un fișier nou `data/Ferestre_v2.xlsx` (NU atinge workbook-ul cu tranzacții; date_grafic rămâne sheet vizibil ca să se randeze chart-ul).
|
||||
|
||||
**Reluare după ce Marius adaugă tranzacții noi:**
|
||||
```powershell
|
||||
python scripts/generate_ferestre_v2.py
|
||||
```
|
||||
Totul se recalculează automat din `backtest.xlsx` (R/$ deja calculate de Excel; scriptul nu recalculează formule). Conține: Concluzii, Tabel unic cu toate variantele, validări Forward 1 (lunar) / Forward 2 (train-test 70/30) / Walk-forward (3 felii) pe toate ferestrele, bootstrap CI, calendar, grafic echitate.
|
||||
|
||||
**ÎNAINTE de analiză — verifică typo-uri de tastare în Trades** (TP%/SL% cu zecimală lipsă umflă fals edge-ul). Cele găsite și corectate manual: #314 (TP2 17→0.17), #298 (TP0 0.5→0.05), #240 (TP1 0.8→0.08). La date noi, caută valori TP/SL ≥1 sau TP0>TP1>TP2 inversate și confirmă cu Marius înainte de a corecta.
|
||||
|
||||
**Findings curente (330 trade-uri, ian–mai 2026, doar `hybrid_be` e pozitiv pe ansamblu ~+0.05R):** edge-ul vine din CÂND, nu din management; 18:00–19:00 RO = zonă moartă; ora de start optimă = 19:15. Trei configurații recomandate: **A** 19:15–20:15 (1h, edge max/timp min), **B** 19:45–21:45 prima (cea mai robustă pe toate validările), **W** 19:15–22:15 prima (volum/bani max raportat la timp; +30 min până la 22:45 aduc doar ~+$61). Filtrele direcționale (buy) par mai bune dar pică out-of-sample. Edge subțire → ipoteze de confirmat live.
|
||||
|
||||
## Reference docs
|
||||
|
||||
- `strategie_M2D.md` — M2D setup rules (color-coded dot bands on TF mare/mic, SL/TP placement, session filters).
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user