foundation: STOPPING_RULE, WORKFLOW, pyproject, calendar YAML, _meta, directory layout

.gitignore

@@ -11,13 +11,18 @@ venv/
 # Data — vision extractions and batch logs (regenerable)
 data/extractions/*.json
 data/extractions/*.log
-data/extractions/rejected/
+data/extractions/rejected/*
 data/extractions/_batch_*.md
+!data/extractions/.gitkeep
+!data/extractions/rejected/.gitkeep
 
 # Screenshots — keep originals out of git (large binary, regenerable jurnal from CSV)
-screenshots/inbox/
+screenshots/inbox/*
-screenshots/processed/
+screenshots/processed/*
-screenshots/needs_review/
+screenshots/needs_review/*
+!screenshots/inbox/.gitkeep
+!screenshots/processed/.gitkeep
+!screenshots/needs_review/.gitkeep
 
 # OS / editor
 .DS_Store

STOPPING_RULE.md

@@ -0,0 +1,74 @@
+# STOPPING_RULE — M2D Backtesting
+
+**Versiune**: 1
+**Data**: 2026-05-13
+**Status**: draft — pentru semnătură Marius
+
+---
+
+## Întrebarea de decis
+
+Pentru fiecare Set candidat (A1, A2, A3, B), decidem una din trei:
+
+- **GO LIVE** — pornesc forward paper trading cu 0.25R per trade (validare reală)
+- **EXTEND COLLECTION** — mai colectez screenshot-uri, încă nu sunt date suficiente
+- **ABANDON** — strategia nu are edge măsurabil pe acest Set; renunț la Set sau la întreaga strategie
+
+---
+
+## Threshold-uri obligatorii pentru GO LIVE pe un Set
+
+Toate condițiile trebuie satisfăcute simultan:
+
+1. **N ≥ 40** trade-uri non-pending pe acel Set
+2. **WR ≥ 55%** (Wilson 95% CI lower bound ≥ 45%)
+3. **Expectancy ≥ +0.20R** pe overlay-ul `pl_marius` (50% TP0 + BE + close ~TP1)
+4. **Calibration P4 PASS** — pe primele 10 trade-uri double-extracted (manual + vision), mismatch rate ≤10% pe câmpuri core (`entry`, `sl`, `tp0/1/2`, `outcome_path`, `max_reached`, `directie`)
+
+Dacă oricare condiție pică → **EXTEND COLLECTION** sau **ABANDON** (vezi mai jos).
+
+---
+
+## Threshold-uri pentru ABANDON pe un Set
+
+Oricare e suficient:
+
+- N ≥ 40 și WR < 45% → edge negativ; ABANDON acest Set
+- N ≥ 40 și Expectancy ≤ −0.10R → ABANDON
+- Wilson 95% CI lower bound stabil sub 50% după N ≥ 60 → ABANDON
+
+---
+
+## Caveat metodologic semnat
+
+**Eu, Marius, înțeleg și accept**:
+
+1. **N=40 = directional evidence, NU scientific proof**. Intervalul de încredere 95% pentru WR la N=40, WR observat 55%, este aproximativ [40%, 70%]. "Validated" la N=40 înseamnă "merită să tradez cu 0.25R", NU "edge confirmat statistic". Confirmarea reală vine din forward paper trading.
+
+2. **Selection bias rezidual**. Chiar și cu scroll protocol (vezi `WORKFLOW.md`), eu am ales perioada pe care scroll-uiesc. Acest bias e parțial mitigat, NU eliminat.
+
+3. **Lookahead bias pe `calitate`**. Câmpul `calitate ∈ {Clară, Mai mare ca impuls, Slabă}` este clasificat post-outcome (am văzut chart-ul întreg). DECI: NU folosesc `calitate` ca filtru în stopping rule. Rămâne descriptor în jurnal, NU criteriu de tradare.
+
+4. **Backtest = upper bound al expectancy real**. Execuția live va avea slippage, latențe, emoții. Expectancy real probabil 0.05-0.15R sub backtest. De aceea pragul `+0.20R` în backtest = aproximativ break-even-cu-edge-mic în live.
+
+5. **Indicator drift**. Dacă indicatorul blackbox se update-ează, trade-urile vechi devin istoric irelevant. Trackuit prin coloana `indicator_version` în CSV; reset stat-uri la schimbare.
+
+---
+
+## Post-GO LIVE protocol
+
+După un Set primește GO LIVE:
+
+1. Forward paper trading cu 0.25R per trade pe acel Set.
+2. Minimum 20 trade-uri live înainte de a urca sizing-ul la 0.5R sau full.
+3. Dacă WR live diverge >10pp de backtest în prima 20 trade-uri → review (probabil execuție defectă sau bias subestimat).
+
+---
+
+## Semnătură
+
+```
+Marius — _________________________ — data: ___________
+```
+
+(prin commit-ul acestui fișier cu modificări la status "signed" + nume în istoric git)

WORKFLOW.md

@@ -0,0 +1,86 @@
+# WORKFLOW — colectare screenshot-uri M2D
+
+**Scop**: minimizează **selection bias** când colectezi screenshot-uri istorice din TradeStation.
+
+> **Premisa ascunsă pe care o atacăm**: dacă faci screenshot doar la trade-urile care "arată interesant", WR-ul măsurat va fi structural mai mare decât WR-ul real. Setup-urile care arată "dubios" la trigger sunt mai des losers — dacă le filtrezi inconștient, statisticile mint.
+
+---
+
+## Regula de aur
+
+> **Dacă vezi o bulină verde-deschis (BUY trigger) sau roșu-deschis (SELL trigger) pe TF mic care urmează unei bulin verde-închis/roșu-închis după turquoise/galben pe TF mare → screenshot, indiferent cum arată setupul.**
+
+NU evaluezi calitatea ÎNAINTE de screenshot. Calitatea o pune extractorul (manual sau vision) pe baza imaginii, nu tu pe baza memoriei.
+
+---
+
+## Scroll protocol
+
+### 1. Alege perioada în avans
+
+- Definește o fereastră calendaristică concretă: "Mar/Mie/Joi între 16:35-18:00 RO, din 2025-09-01 până în 2025-12-31".
+- **Scrie perioada aleasă într-un comentariu sau fișier înainte de a începe scroll-ul**. Așa nu poți extinde sau restrânge perioada în funcție de ce vezi.
+
+### 2. Configurare TradeStation
+
+- TF mic vizibil (1min sau 3min).
+- TF mare overlay sau pe ecran separat — important să vezi semnalul direcțional.
+- Indicator blackbox activ pe ambele TF-uri.
+- Zoom suficient ca să distingi culorile bulinelor clar.
+
+### 3. Scroll candle-by-candle
+
+- Începi cu prima zi a perioadei, ora 16:35 (sau începutul fereastrei alese).
+- Avansezi candle-by-candle (sau cu pas mic). **NU sări** peste perioade lungi "pentru că arată plat" — chiar și acolo pot fi trigger-e ratate.
+- La fiecare bulină verde-deschis / roșu-deschis pe TF mic în fereastra orară a perioadei → **STOP. Screenshot.**
+- Verifică post-screenshot că setup-ul respectă pre-condițiile (turquoise/galben pe TF mare anterior, retragere intermediară). Dacă NU respectă → este un trigger fără setup valid; documentează cu nume `<basename>-invalid.png` (sau șterge), dar **logează decizia în WORKFLOW_LOG.md de mai jos**.
+
+### 4. Workflow log (audit trail anti-bias)
+
+Creează un fișier `data/workflow_log.md` la pornirea fiecărei sesiuni de scroll:
+
+```markdown
+## 2026-05-13 — sesiune scroll perioada 2025-09-01 → 2025-09-15
+
+- Start: 14:32 RO
+- Perioada scroll-uită: 2025-09-01 → 2025-09-15, Mar/Mie/Joi, 16:35-18:00
+- Trigger-e găsite: 12
+- Screenshot-uri făcute: 12
+- Screenshot-uri NEFĂCUTE (cu motiv):
+  - 2025-09-04 17:14 — bulina verde-deschis dar fără verde-închis înainte → NU e M2D valid (trigger fals)
+- End: 15:48 RO
+```
+
+**Regula**: dacă rata screenshot/trigger < 95% pe o sesiune, ai un motiv documentat pentru cele lipsă. Dacă nu — ai un bias.
+
+### 5. Cazuri ambigue (cum eviți cherry-picking)
+
+- "Nu sunt sigur că e M2D" → screenshot oricum, log la `data/workflow_log.md` ca "ambiguous: motiv". Extractorul (manual/vision) decide final.
+- "Imaginea e neclară" → screenshot oricum; vision poate să returneze `confidence:low` și merge la `needs_review/`.
+- "Setupul arată slab" → IRRELEVANT la momentul screenshot. Screenshot. Calitate o pune extractorul. (Da, calitate e descriptor biased — vezi STOPPING_RULE.md punct 3 — dar NU folosim calitate ca filtru.)
+- "Trade-ul a pierdut clar" → IRRELEVANT. Screenshot. Asta e exact biasul pe care îl evităm.
+
+---
+
+## Anti-pattern-uri (NU FACE asta)
+
+- ❌ "Scrol până găsesc un trade frumos" — biased.
+- ❌ "Sar peste ziua asta, n-a fost nimic interesant" — biased.
+- ❌ "Refac screenshot-ul, primul a ieșit prost" → ok dacă primul e ilizibil; NU ok dacă vrei un screenshot "mai clar" pe un trade winning.
+- ❌ "Văd că e SL clar, nu merită screenshot" → exact opusul a ce vrei.
+
+---
+
+## Calibration trades (primele 10)
+
+Pentru cele 10 trade-uri de calibrare (P4 gate):
+
+- **Tu** (Marius) extragi manual TOATE câmpurile prin `/m2d-log` (source=`manual_calibration`).
+- **Apoi** rulezi `/backtest screenshot.png` pentru extracție vision (source=`vision_calibration`).
+- `/stats --calibration` compară field-by-field.
+- Acceptance: ≤10% mismatch pe câmpurile core. >10% → fix promptul vision agent (`.claude/agents/m2d-extractor.md`) și re-rulează.
+
+---
+
+## Versiune
+- v1 (2026-05-13) — draft inițial

calendar_evenimente.yaml

@@ -0,0 +1,216 @@
+schema_version: 1
+
+# Format:
+#   - name: str
+#     cadence: "first_friday_monthly" | "second_wednesday_monthly" | "weekly_<day>" | "scheduled"
+#     date: YYYY-MM-DD              # for scheduled
+#     day_of_week: Mon|Tue|...      # for weekly_*
+#     time_ro: HH:MM                # all times Europe/Bucharest
+#     severity: extrem | mare | mediu | mic
+#     window_before_min: int        # minutes before event for Set C trigger
+#     window_after_min: int         # minutes after event for Set C trigger
+#
+# Set C trigger logic:
+#   severity in {extrem, mare} AND ora_ro in [time - window_before, time + window_after]
+
+events:
+  # ========== Lunar recurring ==========
+  - name: "NFP"
+    cadence: "first_friday_monthly"
+    time_ro: "15:30"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 15
+
+  - name: "CPI"
+    cadence: "monthly_mid"
+    time_ro: "15:30"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 15
+
+  - name: "PPI"
+    cadence: "monthly_post_cpi"
+    time_ro: "15:30"
+    severity: mare
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 15
+
+  - name: "Retail Sales"
+    cadence: "monthly_15"
+    time_ro: "15:30"
+    severity: mare
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 15
+
+  - name: "PCE Price Index"
+    cadence: "monthly_end"
+    time_ro: "15:30"
+    severity: mare
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 15
+
+  - name: "ADP Employment"
+    cadence: "wednesday_pre_nfp"
+    time_ro: "15:15"
+    severity: mediu
+    window_before_min: 10
+    window_after_min: 10
+
+  - name: "JOLTS Job Openings"
+    cadence: "monthly_first_week"
+    time_ro: "17:00"
+    severity: mediu
+    window_before_min: 10
+    window_after_min: 10
+
+  - name: "ISM Manuf/Services"
+    cadence: "monthly_first_week"
+    time_ro: "17:00"
+    severity: mediu
+    window_before_min: 10
+    window_after_min: 10
+
+  # ========== Săptămânal ==========
+  - name: "EIA Crude Oil Inventories"
+    cadence: "weekly_wednesday"
+    time_ro: "17:30"
+    severity: mediu
+    window_before_min: 10
+    window_after_min: 10
+
+  - name: "Initial Jobless Claims"
+    cadence: "weekly_thursday"
+    time_ro: "15:30"
+    severity: mediu
+    window_before_min: 10
+    window_after_min: 10
+
+  # ========== FOMC 2026 scheduled ==========
+  - name: "FOMC Statement Jan"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-01-28"
+    time_ro: "21:00"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 30
+
+  - name: "FOMC Powell Press Jan"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-01-28"
+    time_ro: "21:30"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 0
+    window_after_min: 45
+
+  - name: "FOMC Statement Mar (DST shift)"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-03-18"
+    time_ro: "20:00"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 30
+
+  - name: "FOMC Powell Press Mar"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-03-18"
+    time_ro: "20:30"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 0
+    window_after_min: 45
+
+  - name: "FOMC Statement Apr"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-04-29"
+    time_ro: "21:00"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 30
+
+  - name: "FOMC Powell Press Apr"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-04-29"
+    time_ro: "21:30"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 0
+    window_after_min: 45
+
+  - name: "FOMC Statement Jun"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-06-17"
+    time_ro: "21:00"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 30
+
+  - name: "FOMC Powell Press Jun"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-06-17"
+    time_ro: "21:30"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 0
+    window_after_min: 45
+
+  - name: "FOMC Statement Jul"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-07-29"
+    time_ro: "21:00"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 30
+
+  - name: "FOMC Powell Press Jul"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-07-29"
+    time_ro: "21:30"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 0
+    window_after_min: 45
+
+  - name: "FOMC Statement Sep"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-09-16"
+    time_ro: "21:00"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 30
+
+  - name: "FOMC Powell Press Sep"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-09-16"
+    time_ro: "21:30"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 0
+    window_after_min: 45
+
+  - name: "FOMC Statement Oct"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-10-28"
+    time_ro: "21:00"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 30
+
+  - name: "FOMC Powell Press Oct"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-10-28"
+    time_ro: "21:30"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 0
+    window_after_min: 45
+
+  - name: "FOMC Statement Dec"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-12-09"
+    time_ro: "21:00"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 15
+    window_after_min: 30
+
+  - name: "FOMC Powell Press Dec"
+    cadence: "scheduled"
+    date: "2026-12-09"
+    time_ro: "21:30"
+    severity: extrem
+    window_before_min: 0
+    window_after_min: 45

data/_meta.yaml

@@ -0,0 +1,18 @@
+schema_version: 1
+
+# Versions stamped on every CSV row. Update only when behavior changes.
+indicator_version: "v-2026-05"
+pl_overlay_version: "marius-v1"  # 50% TP0 + BE + close ~TP1
+
+csv_schema_version: 1
+calendar_schema_version: 1
+
+# Tier 1 / Tier 2 trading windows (informational; Set calc uses calendar_parse.py logic)
+tier_1_window:
+  start_ro: "16:35"
+  end_ro: "18:00"
+  days: ["Tue", "Wed", "Thu"]
+tier_2_window:
+  start_ro: "22:00"
+  end_ro: "22:45"
+  days: ["Tue", "Wed", "Thu"]

pyproject.toml

@@ -0,0 +1,25 @@
+[project]
+name = "atm-backtesting"
+version = "0.1.0"
+description = "M2D backtesting system — vision extraction + stats"
+requires-python = ">=3.11"
+dependencies = [
+    "pydantic>=2.5",
+    "pyyaml>=6.0",
+    "scipy>=1.11",
+    "numpy>=1.26",
+]
+
+[project.optional-dependencies]
+dev = [
+    "pytest>=7.4",
+    "pytest-cov>=4.1",
+]
+
+[tool.pytest.ini_options]
+testpaths = ["tests"]
+python_files = ["test_*.py"]
+addopts = "-ra -q"
+
+[tool.setuptools]
+packages = ["scripts"]